Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/1152| Title: | Estimativas para a probabilidade de ruína em um modelo de risco com taxa de juros markoviana. |
| Other Titles: | Estimates for the probability of ruin in a Markovian interest rate risk model. |
| ???metadata.dc.creator???: | SANTOS, Antonio Luiz Soares. |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | PEREIRA, André Gustavo Campos. |
| ???metadata.dc.contributor.referee1???: | CAMPOS, Viviane Simioli Medeiros. |
| ???metadata.dc.contributor.referee2???: | SILVA, Antonio José da. |
| Keywords: | Esperança Condicional;Probabilidade de Ruína;Desigualdade de Lundberg;Processo de Risco;Taxas de Juros;Cadeia de Markov;Conditional Expectation;Ruin Probability;Lundberg Inequality;Rates of Interest;Chain Markov;Matemática Financeira;Equação Recursiva e Integral |
| Issue Date: | Feb-2007 |
| Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
| Citation: | SANTOS, Antonio Luiz Soares. Estimativas para a probabilidade de ruína em um modelo de risco com taxa de juros markoviana. 2007. 68 f. (Dissertação de Mestrado Acadêmico em Matemática), Programa de Pós-graduação em Matemática, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Campina Grande – Paraíba – Brasil, 2007. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/1152 |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | Neste trabalho estudamos o processo de risco a tempo discreto, considerado modelo clássico na teoria do risco, com variantes propostas por Jun Cai e David Dickson (2004). Serão incluídas taxas de juros, as quais seguem uma Cadeia de Markov, e seus efeitos, em relação à probabilidade de ruína serão analisados. O conhecido limitante superior proposto por Lundberg para essa probabilidade fica reduzido em virtude dessa nova abordagem e a desigualdade clássica é generalizada. |
| Abstract: | In this work we study discrete time risk process considered classical model, with variants proposed by Jun Cai and David Dickson (2004). Rates of interest, which follows a Markov chain will be introduced and their effect on the ruin probabilities will be analysed. Generalized Lundberg inequalities will be obtained and shown how the classical bounds for the ruin probability can be derived. |
| Keywords: | Esperança Condicional Probabilidade de Ruína Desigualdade de Lundberg Processo de Risco Taxas de Juros Cadeia de Markov Conditional Expectation Ruin Probability Lundberg Inequality Rates of Interest Chain Markov Matemática Financeira Equação Recursiva e Integral |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | Matemática. |
| URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/1152 |
| Appears in Collections: | Mestrado em Matemática. |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO LUIZ SOARES SANTOS - DISSERTAÇÃO PPGMAT CCT 2007.pdf | Antonio Luiz Soares Santos - Dissertação PPGMAT 2007 | 664.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.