Estimativas para a probabilidade de ruína em um modelo de risco com taxa de juros markoviana.

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DC Field	Value	Language
dc.creator.ID	SANTOS, A. L. S.	pt_BR
dc.creator.Lattes	http://lattes.cnpq.br/7974267205138173	pt_BR
dc.contributor.advisor1	PEREIRA, André Gustavo Campos.	-
dc.contributor.advisor1ID	PEREIRA, A. G.	pt_BR
dc.contributor.advisor1Lattes	http://lattes.cnpq.br/7174877398310072	pt_BR
dc.contributor.referee1	CAMPOS, Viviane Simioli Medeiros.	-
dc.contributor.referee2	SILVA, Antonio José da.	-
dc.description.resumo	Neste trabalho estudamos o processo de risco a tempo discreto, considerado modelo clássico na teoria do risco, com variantes propostas por Jun Cai e David Dickson (2004). Serão incluídas taxas de juros, as quais seguem uma Cadeia de Markov, e seus efeitos, em relação à probabilidade de ruína serão analisados. O conhecido limitante superior proposto por Lundberg para essa probabilidade fica reduzido em virtude dessa nova abordagem e a desigualdade clássica é generalizada.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Centro de Ciências e Tecnologia - CCT	pt_BR
dc.publisher.program	PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA	pt_BR
dc.publisher.initials	UFCG	pt_BR
dc.subject.cnpq	Matemática.	pt_BR
dc.title	Estimativas para a probabilidade de ruína em um modelo de risco com taxa de juros markoviana.	pt_BR
dc.date.issued	2007-02	-
dc.description.abstract	In this work we study discrete time risk process considered classical model, with variants proposed by Jun Cai and David Dickson (2004). Rates of interest, which follows a Markov chain will be introduced and their effect on the ruin probabilities will be analysed. Generalized Lundberg inequalities will be obtained and shown how the classical bounds for the ruin probability can be derived.	pt_BR
dc.identifier.uri	http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/1152	-
dc.date.accessioned	2018-07-11T20:52:36Z	-
dc.date.available	2018-07-11	-
dc.date.available	2018-07-11T20:52:36Z	-
dc.type	Dissertação	pt_BR
dc.subject	Esperança Condicional	pt_BR
dc.subject	Probabilidade de Ruína	pt_BR
dc.subject	Desigualdade de Lundberg	pt_BR
dc.subject	Processo de Risco	pt_BR
dc.subject	Taxas de Juros	pt_BR
dc.subject	Cadeia de Markov	pt_BR
dc.subject	Conditional Expectation	pt_BR
dc.subject	Ruin Probability	pt_BR
dc.subject	Lundberg Inequality	pt_BR
dc.subject	Rates of Interest	pt_BR
dc.subject	Chain Markov	pt_BR
dc.subject	Matemática Financeira	pt_BR
dc.subject	Equação Recursiva e Integral	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.creator	SANTOS, Antonio Luiz Soares.	-
dc.publisher	Universidade Federal de Campina Grande	pt_BR
dc.language	por	pt_BR
dc.title.alternative	Estimates for the probability of ruin in a Markovian interest rate risk model.	pt_BR
dc.relation	Apoio financeiro do governo do Estado do Piauí e Faculdade Santo Agostinho de Teresina.	pt_BR
dc.identifier.citation	SANTOS, Antonio Luiz Soares. Estimativas para a probabilidade de ruína em um modelo de risco com taxa de juros markoviana. 2007. 68 f. (Dissertação de Mestrado Acadêmico em Matemática), Programa de Pós-graduação em Matemática, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Campina Grande – Paraíba – Brasil, 2007. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/1152	pt_BR
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