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http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/1278| Title: | Matriz de covariâncias do estimador de máxima verossimilhança corrigido pelo viés em modelos lineares generalizados com parâmetro de dispersão desconhecido. |
| Other Titles: | Matrix of covariates of the bias-corrected maximum likelihood estimator in generalized linear models with unknown dispersion parameter. |
| ???metadata.dc.creator???: | BARROS, Fabiana Uchôa. |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | CAVALCANTI, Alexsandro Bezerra. |
| ???metadata.dc.contributor.referee1???: | BOTTER, Denise Aparecida. |
| ???metadata.dc.contributor.referee2???: | CORDEIRO, Gauss Moutinho. |
| Keywords: | Modelos lineares generalizados;matriz de covariâncias de segunda ordem;Estimador de máxima verossimilhança;Parâmetro de dispersão;Generalized linear models;Covariance matrix of the second order;Maximum likelihood estimator;Dispersion parameter |
| Issue Date: | Dec-2011 |
| Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
| Citation: | BARROS, Fabiana Uchôa. Matriz de covariâncias do estimador de máxima verossimilhança corrigido pelo viés em modelos lineares generalizados com parâmetro de dispersão desconhecido. 2011. 71f. (Dissertação de Mestrado Acadêmico em Matemática), Programa de Pós-graduação em Matemática, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Campina Grande – Paraíba – Brasil, 2011. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/1278 |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | Com base na expressão de Pace e Salvan (1997 pág. 30), obtivemos a matriz de covariâncias de segunda ordem dos estimadores de máxima verossimilhança corrigidos pelo viés de ordem n−1 em modelos lineares generalizados, considerando o parâmetro de dispersão desconhecido, porém o mesmo para todas as observações. A partir dessa matriz, realizamos modi cações no teste de Wald. Os resultados obtidos foram avaliados através de estudos de simulação de Monte Carlo. |
| Abstract: | Based on the expression of Pace and Salvan (1997 pág. 30), we obtained the second order covariance matrix of the of the maximum likelihood estimators corrected for bias of order n−1in generalized linear models, considering that the dispersion parameter is the same although unknown for all observations. From this matrix, we made modi cations to the Wald test. The results were evaluated through simulation studies of Monte Carlo. |
| Keywords: | Modelos lineares generalizados matriz de covariâncias de segunda ordem Estimador de máxima verossimilhança Parâmetro de dispersão Generalized linear models Covariance matrix of the second order Maximum likelihood estimator Dispersion parameter |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | Matemática |
| URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/1278 |
| Appears in Collections: | Mestrado em Matemática. |
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| FABIANA UCHÔA BARROS - DISSERTAÇÃO PPGMAT CCT 2011.pdf | Fabiana Uchôa Barros - Dissertação PPGMAT 2011 | 610.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
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