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  3. PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA
  4. Mestrado em Matemática.
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dc.creator.IDBARROS, F. U.pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/7606089695228118pt_BR
dc.contributor.advisor1CAVALCANTI, Alexsandro Bezerra.-
dc.contributor.advisor1IDCAVALCANTI, A. B.pt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/9910076421632091pt_BR
dc.contributor.referee1BOTTER, Denise Aparecida.-
dc.contributor.referee2CORDEIRO, Gauss Moutinho.-
dc.description.resumoCom base na expressão de Pace e Salvan (1997 pág. 30), obtivemos a matriz de covariâncias de segunda ordem dos estimadores de máxima verossimilhança corrigidos pelo viés de ordem n−1 em modelos lineares generalizados, considerando o parâmetro de dispersão desconhecido, porém o mesmo para todas as observações. A partir dessa matriz, realizamos modi cações no teste de Wald. Os resultados obtidos foram avaliados através de estudos de simulação de Monte Carlo.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentCentro de Ciências e Tecnologia - CCTpt_BR
dc.publisher.programPÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICApt_BR
dc.publisher.initialsUFCGpt_BR
dc.subject.cnpqMatemáticapt_BR
dc.titleMatriz de covariâncias do estimador de máxima verossimilhança corrigido pelo viés em modelos lineares generalizados com parâmetro de dispersão desconhecido.pt_BR
dc.date.issued2011-12-
dc.description.abstractBased on the expression of Pace and Salvan (1997 pág. 30), we obtained the second order covariance matrix of the of the maximum likelihood estimators corrected for bias of order n−1in generalized linear models, considering that the dispersion parameter is the same although unknown for all observations. From this matrix, we made modi cations to the Wald test. The results were evaluated through simulation studies of Monte Carlo.pt_BR
dc.identifier.urihttp://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/1278-
dc.date.accessioned2018-07-27T16:10:22Z-
dc.date.available2018-07-27-
dc.date.available2018-07-27T16:10:22Z-
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.subjectModelos lineares generalizadospt_BR
dc.subjectmatriz de covariâncias de segunda ordempt_BR
dc.subjectEstimador de máxima verossimilhançapt_BR
dc.subjectParâmetro de dispersãopt_BR
dc.subjectGeneralized linear modelspt_BR
dc.subjectCovariance matrix of the second orderpt_BR
dc.subjectMaximum likelihood estimatorpt_BR
dc.subjectDispersion parameterpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.creatorBARROS, Fabiana Uchôa.-
dc.publisherUniversidade Federal de Campina Grandept_BR
dc.languageporpt_BR
dc.title.alternativeMatrix of covariates of the bias-corrected maximum likelihood estimator in generalized linear models with unknown dispersion parameter.pt_BR
dc.description.sponsorshipCapespt_BR
dc.identifier.citationBARROS, Fabiana Uchôa. Matriz de covariâncias do estimador de máxima verossimilhança corrigido pelo viés em modelos lineares generalizados com parâmetro de dispersão desconhecido. 2011. 71f. (Dissertação de Mestrado Acadêmico em Matemática), Programa de Pós-graduação em Matemática, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Campina Grande – Paraíba – Brasil, 2011. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/1278pt_BR
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