Analyzing stock funds metrics by means of causal relationships with their management skills.

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DC Field	Value	Language
dc.creator.ID	Vítor B. Diniz	pt_BR
dc.creator.Lattes	http://lattes.cnpq.br/2889736488466153	pt_BR
dc.contributor.advisor1	GOMES, Herman Martins.	-
dc.contributor.advisor1ID	GOMES, H. M.	pt_BR
dc.contributor.advisor1Lattes	http://lattes.cnpq.br/4223020694433271	pt_BR
dc.contributor.advisor-co1	GIRÃO, Luiz Felipe Pontes de Araújo.	-
dc.contributor.advisor-co1ID	GIRÃO, L. F. A. P.	pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Lattes	http://lattes.cnpq.br/2715807534082309	pt_BR
dc.contributor.referee1	NICOLETTI, Pedro Sérgio.	-
dc.contributor.referee2	MASSONI, Tiago Lima.	-
dc.description.resumo	Com a forte alta do número de fundos de investimento no Brasil, há uma necessidade urgente de identificar aqueles que têm melhores habilidades de gestão. Dessa forma, este estudo foi desenvolvido com o objetivo de descobrir quais das métricas mais comuns presentes em fundos de ações brasileiros têm uma relação de causalidade com suas habilidades de gestão, medidas pelo Alfa de Jensen. Para tanto, selecionamos 14 métricas de fundos, a fim de verificar uma relação causal existente entre cada uma e o Alpha. Por fim, indicamos seis métricas que são capazes de ser utilizadas como proxy para a geração alfa.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.initials	UFCG	pt_BR
dc.subject.cnpq	Ciência da Computação	pt_BR
dc.title	Analyzing stock funds metrics by means of causal relationships with their management skills.	pt_BR
dc.date.issued	2021-05-25	-
dc.description.abstract	With the steep rise in the number of shares of investment funds in Brazil, there is an urgent need to identify those which have better management skills. Thus, this study was developed aiming to discover which common metrics present in Brazilian stock funds have a causal relationship with their management skills, measured by the Jensen’s Alpha. For that purpose, we selected 14 stock fund metrics in order to verify an existing causal relationship between each one and the Alpha. At last, we indicate six metrics which are able to be used as proxy for the alpha generation.	pt_BR
dc.identifier.uri	http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/19956	-
dc.date.accessioned	2021-07-09T18:15:16Z	-
dc.date.available	2021-07-09	-
dc.date.available	2021-07-09T18:15:16Z	-
dc.type	Trabalho de Conclusão de Curso	pt_BR
dc.subject	Métricas em fundos de investimento	pt_BR
dc.subject	Fundos de investimento	pt_BR
dc.subject	Habilidade de gestão – fundos de investimento	pt_BR
dc.subject	Alfa de Jensen	pt_BR
dc.subject	Investment fund metrics	pt_BR
dc.subject	Investment funds	pt_BR
dc.subject	Management skill - investment funds	pt_BR
dc.subject	Jensen's Alpha	pt_BR
dc.subject	Métricas de fondos de inversión	pt_BR
dc.subject	Fondos de inversión	pt_BR
dc.subject	Habilidad de gestión: fondos de inversión	pt_BR
dc.subject	Indicateurs de fonds d'investissement	pt_BR
dc.subject	Fonds d'investissement	pt_BR
dc.subject	Compétence en gestion - fonds d'investissement	pt_BR
dc.subject	L'Alpha de Jensen	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.creator	DINIZ, Vitor Braga.	-
dc.publisher	Universidade Federal de Campina Grande	pt_BR
dc.language	eng	pt_BR
dc.title.alternative	Analisar métricas de fundos de ações por meio de relações causais com suas habilidades de gestão.	pt_BR
dc.identifier.citation	DINIZ, V. B. Analyzing stock funds metrics by means of causal relationships with their management skills. 2021. 13 f. (Trabalho de Conclusão de Curso - Artigo) – Curso de Bacharelado em Ciência da Computação, Centro de Engenharia Elétrica e Informática, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2021.	pt_BR
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VITOR BRAGA DINIZ - TCC CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 2021.pdf		550.57 kB	Adobe PDF	View/Open

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