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http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/30288| Title: | Análise da diversificação de um portfólio de renda variável através de indicadores de desempenho. |
| Other Titles: | Analysis of the diversification of a variable income portfolio through performance indicators. |
| ???metadata.dc.creator???: | OTTO, Guilherme. SÉLLOS, Lysio. ARAÚJO, Danilo. |
| Keywords: | Carteira de investimentos;Portfólio de renda variável;Cálculo do VaR;Estudo de caso;Investimentos;Ações de empresas brasileiras;Mercado de renda variável;Investidores;Capital Asset Pricing Model - CAPM;CAMP - Capital Asset Pricing Model;Risco de mercado;Mercado de investimento;Investment portfolio;Variable income portfolio;VaR calculation;Case study;Investments;Brazilian company shares;Variable income market;Investors;Capital Asset Pricing Model - CAPM;CAMP - Capital Asset Pricing Model;Market risk;Investment market |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
| Citation: | OTTO, Guilherme; SÉLLOS, Lysio; ARAUJO, Danillo. Análise da diversificação de um portfólio de renda variável através de indicadores de desempenho. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 5., 2017, Joinville. Anais [...]. Joinville - SC: UDESC/UNIVILLE, 2017. ISSN: 2318-9258. Disponível em: |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | De uma forma geral, o objetivo dos investidores é a maximização do retorno dos seus ativos. No entanto, altas rentabilidades estão associadas a diferentes tipos de risco que podem levar a perdas ou obtenção de retorno bem menor do que o esperado. Observando isto, através da Moderna Teoria de Carteiras e de indicadores como Sharpe, Treynor, Beta, Jensen, cálculo do VaR, o estudo de caso busca de modo que possa quantificar e qualificar os investimentos no mercado de renda varável, assim como a diversificação do portfólio das ações afim de se obter a melhor relação entre risco e retorno. Portanto o propósito deste artigo é aplicar os principais indicadores de eficiência do mercado, afim de medir um grupo de ações de empresas brasileiras com o propósito de obter a melhor fronteira eficiente. |
| Keywords: | Carteira de investimentos Portfólio de renda variável Cálculo do VaR Estudo de caso Investimentos Ações de empresas brasileiras Mercado de renda variável Investidores Capital Asset Pricing Model - CAPM CAMP - Capital Asset Pricing Model Risco de mercado Mercado de investimento Investment portfolio Variable income portfolio VaR calculation Case study Investments Brazilian company shares Variable income market Investors Capital Asset Pricing Model - CAPM CAMP - Capital Asset Pricing Model Market risk Investment market |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia de Produção. |
| URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/30288 |
| Appears in Collections: | Anais do Simpósio de Engenharia de Produção SIMEP |
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| ANÁLISE DA DIVERSIFICAÇÃO DE UM PORTFÓLIO DE RENDA VARIÁVEL - ANAIS V SIMEP ARTIGO 2017.pdf | Análise da diversificação de um portfólio de renda variável através de indicadores de desempenho. - Anais V Simep 2017 | 281.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
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