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dc.description.resumoDe uma forma geral, o objetivo dos investidores é a maximização do retorno dos seus ativos. No entanto, altas rentabilidades estão associadas a diferentes tipos de risco que podem levar a perdas ou obtenção de retorno bem menor do que o esperado. Observando isto, através da Moderna Teoria de Carteiras e de indicadores como Sharpe, Treynor, Beta, Jensen, cálculo do VaR, o estudo de caso busca de modo que possa quantificar e qualificar os investimentos no mercado de renda varável, assim como a diversificação do portfólio das ações afim de se obter a melhor relação entre risco e retorno. Portanto o propósito deste artigo é aplicar os principais indicadores de eficiência do mercado, afim de medir um grupo de ações de empresas brasileiras com o propósito de obter a melhor fronteira eficiente.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.initialsUFCGpt_BR
dc.subject.cnpqEngenharia de Produção.pt_BR
dc.citation.issue5pt_BR
dc.titleAnálise da diversificação de um portfólio de renda variável através de indicadores de desempenho.pt_BR
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/30288-
dc.date.accessioned2023-06-15T15:36:54Z-
dc.date.available2023-06-15-
dc.date.available2023-06-15T15:36:54Z-
dc.typeArtigo de Eventopt_BR
dc.subjectCarteira de investimentospt_BR
dc.subjectPortfólio de renda variávelpt_BR
dc.subjectCálculo do VaRpt_BR
dc.subjectEstudo de casopt_BR
dc.subjectInvestimentospt_BR
dc.subjectAções de empresas brasileiraspt_BR
dc.subjectMercado de renda variávelpt_BR
dc.subjectInvestidorespt_BR
dc.subjectCapital Asset Pricing Model - CAPMpt_BR
dc.subjectCAMP - Capital Asset Pricing Modelpt_BR
dc.subjectRisco de mercadopt_BR
dc.subjectMercado de investimentopt_BR
dc.subjectInvestment portfoliopt_BR
dc.subjectVariable income portfoliopt_BR
dc.subjectVaR calculationpt_BR
dc.subjectCase studypt_BR
dc.subjectInvestmentspt_BR
dc.subjectBrazilian company sharespt_BR
dc.subjectVariable income marketpt_BR
dc.subjectInvestorspt_BR
dc.subjectCapital Asset Pricing Model - CAPMpt_BR
dc.subjectCAMP - Capital Asset Pricing Modelpt_BR
dc.subjectMarket riskpt_BR
dc.subjectInvestment marketpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.creatorOTTO, Guilherme.-
dc.creatorSÉLLOS, Lysio.-
dc.creatorARAÚJO, Danilo.-
dc.publisherUniversidade Federal de Campina Grandept_BR
dc.languageporpt_BR
dc.title.alternativeAnalysis of the diversification of a variable income portfolio through performance indicators.pt_BR
dc.identifier.citationOTTO, Guilherme; SÉLLOS, Lysio; ARAUJO, Danillo. Análise da diversificação de um portfólio de renda variável através de indicadores de desempenho. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 5., 2017, Joinville. Anais [...]. Joinville - SC: UDESC/UNIVILLE, 2017. ISSN: 2318-9258. Disponível em:pt_BR
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ANÁLISE DA DIVERSIFICAÇÃO DE UM PORTFÓLIO DE RENDA VARIÁVEL - ANAIS V SIMEP ARTIGO 2017.pdfAnálise da diversificação de um portfólio de renda variável através de indicadores de desempenho. - Anais V Simep 2017 281.09 kBAdobe PDFView/Open
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