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DC Field | Value | Language |
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dc.description.resumo | Realizar investimentos em ações é uma prática comum no mundo globalizado. Frequentemente os investidores utilizam indicadores de análise técnica e financeira para a tomada de decisão. Este trabalho tem como objetivo avaliar estratégias de investimento em ações de dez ativos mais negociados do índice IBOVESPA, do início de 2013 até o final de 2015, em termos de retornos anualizados e baseados em dois indicadores, o estocástico e cruzamento de médias móveis. Para a validação foi usado o primeiro semestre de 2016. O índice Ibovespa (IBOV) foi utilizado como referência de mercado. As simulações dos momentos de compra e venda dos ativos foram realizadas em JavaScript, HTML, software GRETL e planilha eletrônica. Dos indicadores analisados na presente pesquisa, o estocástico apresentou os melhores resultados. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção. | pt_BR |
dc.citation.issue | 5 | pt_BR |
dc.title | Backtesting de estratégias de investimento com indicadores de análise técnica no mercado acionário brasileiro: estudo de caso. | pt_BR |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/30424 | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-27T21:40:03Z | - |
dc.date.available | 2023-06-27 | - |
dc.date.available | 2023-06-27T21:40:03Z | - |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.subject | Estudo de caso | pt_BR |
dc.subject | Backtesting de estratégias de investimento | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de análise técnica - mercado acionário | pt_BR |
dc.subject | Mercado acionário brasileiro | pt_BR |
dc.subject | Índice IBOVESPA | pt_BR |
dc.subject | Investimentos | pt_BR |
dc.subject | Case study | pt_BR |
dc.subject | Backtesting of investment strategies | pt_BR |
dc.subject | Technical Analysis Indicators - Stock Market | pt_BR |
dc.subject | Brazilian stock market | pt_BR |
dc.subject | IBOVESPA index | pt_BR |
dc.subject | Investments | pt_BR |
dc.subject | Étude de cas | pt_BR |
dc.subject | Backtesting des stratégies d'investissement | pt_BR |
dc.subject | Indicateurs d'analyse technique - Bourse | pt_BR |
dc.subject | Bourse brésilienne | pt_BR |
dc.subject | Indice IBOVESPA | pt_BR |
dc.subject | Investissements | pt_BR |
dc.subject | Estudio de caso | pt_BR |
dc.subject | Backtesting de estrategias de inversión | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de Análisis Técnico - Mercado de Valores | pt_BR |
dc.subject | mercado de valores brasilero | pt_BR |
dc.subject | Inversiones | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | SILVEIRA, Felipe de Souza Sant´anna. | - |
dc.creator | RODRIGUES, Adolfo René Santa Cruz. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Backtesting investment strategies with technical analysis indicators in the Brazilian stock market: case study. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVEIRA, Felipe de Souza Sant’anna; RODRIGUES, Adolfo René Santa Cruz. Backtesting de estratégias de investimento com indicadores de análise técnica no mercado acionário brasileiro: estudo de caso. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 5., 2017, Joinville. Anais [...]. Joinville - SC: UDESC/UNIVILLE, 2017. ISSN: 2318-9258. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/30424 | pt_BR |
Appears in Collections: | Anais do Simpósio de Engenharia de Produção SIMEP |
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BACKTESTING DE ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO COM INDICADORES DE ANÁLISE - ANAIS V SIMEP ARTIGO 2017.pdf | Backtesting de estratégias de investimento com indicadores de análise - ANAIS V SIMEP ARTIGO 2017. | 994.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
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