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http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32069| Title: | Comportamento do risco sistemático de ações da bolsa de valores, mercadorias e futuros de São Paulo em período de instabilidade do mercado. |
| Other Titles: | Behavior of the systematic risk of shares on the São Paulo stock, commodities and futures exchange during a period of market instability. |
| ???metadata.dc.creator???: | COSTA, Henrique Lamounier. SILVA, Jorge Fernando Castro. SOARES, Maria Jessyca Barros. |
| Keywords: | Mercado financeiro;Mercado acionário;Risco sistemático de ações - bolsa de valores;CAPM - Capital Asset Pricing Model;Capital Asset Pricing Model - CAPM;Financial market;Stock market;Systematic risk of shares - stock exchange |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
| Citation: | COSTA, Henrique Lamounier; SILVA, Jorge Fernando Castro; SOARES, Maria Jessyca Barros. Comportamento do risco sistemático de ações da bolsa de valores, mercadorias e futuros de São Paulo em período de instabilidade do mercado. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 7., 2019. Anais [...]. Montes Claros - MG: Faculdade Santo Agostinho - FASA, 2019. ISSN: 2318-9258. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32069 |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | Os mercados financeiros são importantes impulsionadores do desenvolvimento e do crescimento econômicos, com empresas e investidores nele atuando. No entanto, crises financeiras podem afetar bolsas de valores globalmente e prejudicar, naturalmente, seus participantes. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi analisar o impacto de instabilidades no mercado acionário sobre o risco sistemático de ações listadas na BM&FBovespa. Por meio da metodologia estabelecida, foi possível atingir este objetivo e realizar uma discussão acerca dos resultados obtidos, entre os quais destaca-se a maior correlação entre o comportamento do risco do mercado e o beta por parte das ações do Banco do Brasil, e menor por parte das ações da Vale do Rio Doce. |
| Keywords: | Mercado financeiro Mercado acionário Risco sistemático de ações - bolsa de valores CAPM - Capital Asset Pricing Model Capital Asset Pricing Model - CAPM Financial market Stock market Systematic risk of shares - stock exchange |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia de Produção. |
| URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32069 |
| Appears in Collections: | Anais do Simpósio de Engenharia de Produção SIMEP |
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| COMPORTAMENTO DO RISCO SISTEMÁTICO DE AÇÕES DA BOLSA DE VALORES - ANAIS VII SIMEP ARTIGO 2019.pdf | Comportamento do risco sistemático de ações da bolsa de valores - ANAIS VII SIMEP ARTIGO 2019 | 175.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
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