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Title: Avaliação do desempenho das ações listadas no Ibrx100 segundo um benchmark internacional – estudo exploratório amparado no downside risk.
Other Titles: Performance evaluation of Ibrx100 listed stocks according to an international benchmark - comparative exploratory study on downside risk.
???metadata.dc.creator???: ANDRADE, Geórgia Maria Lisboa de.
???metadata.dc.contributor.advisor1???: SILVA, Adail Marcos Lima da.
???metadata.dc.contributor.referee1???: FARIAS, Cláudia Gomes de.
???metadata.dc.contributor.referee2???: ANDRADE, Carlos de.
Keywords: Downside risk;Risco;Teoria Pós-Moderna da Carteira;IBRX100;Dow Jones;Risk;Post-Modern Portfolio Theory
Issue Date: 2014
Publisher: Universidade Federal de Campina Grande
Citation: ANDRADE, Geórgia M. L. de. Avaliação do desempenho das ações listadas no ibrx100 segundo um benchmark internacional – estudo exploratório amparado no downside risk. 2014. 66f. (Trabalho de Conclusão de Curso - Relatório de Estágio Supervisionado), Curso de Administração, Centro de Humanidades, Universidade Federal de Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2014.
???metadata.dc.description.resumo???: O processo decisório configura-se como um campo minado por riscos e incertezas. Neste sentido, decisões relativas a investimento assinalam necessidade premente quanto a compreensão acurada e consistente da natureza do risco que se incorre ao ser processada a escolha. Desta forma, a Teoria Pós-Moderna da Carteira consiste em um arcabouço teórico significativo e de extrema relevância ante o estudo do risco, pois lança mão de uma perspectiva que considera a aversão à perda como característica intrínseca ao investidor. Deste modo, dada a complexidade inerente ao mercado de capitais, adotou-se o uso do downside risk com o objetivo de avaliar o desempenho das ações que compõem o índice brasileiro IBRX100 segundo um índice de mercado internacional, o Dow Jones. Tendo em vista tal propósito, foi realizada investigação documental dos retornos históricos para as empresas que compõe o IBRX100 e para o índice Dow Jones no período que corresponde ao intervalo entre janeiro de 2009 e dezembro de 2013. A tipologia da pesquisa quanto aos fins é descritiva, na medida em que se pretende expor as características para o fenômeno estudado, assim como também se enquadra como exploratória, por ser realizada em uma área com pouco conhecimento sistematizado. O principal resultado aferido a partir da aplicação de testes estatísticos paramétrico e não paramétrico para as amostras de semi-desvio padrão up e down segundo a média do índice Dow Jones, refere-se ao comportamento superior das ações que compõem o índice brasileiro para o recorte temporal analisado.
Abstract: The decision process is like a field pervaded with risks and uncertainties. In doing so decisions associated with investments indicate the need of an accurate understanding and consistent in the risk taken by performing the choice. This way the Post-Modern Portfolio Theory consists in a meaningful and relevant theoretical framework for the study of the risk once it uses a perspective that considers the loss aversion as a natural characteristic from the investor. For this reason and considering the inherent complexity from venture capital market it was adopted the use of the downside risk as a way to evaluate the accomplishment of the stocks from the Brazilian IBRX100 index according to the international index market, the Dow Jones. With this purpose it was done a documentary research of the historical returns for the IBRX100 companies and the Dow Jones index during the period from January 2009 and December 2013. It’s a descriptive research once it was intended to describe the characteristics from the studied phenomenon, as well as exploratory conducted in an area with little systematic knowledge. The main result benchmarked from the application of parametrical and non-parametrical statistical tests for the samples of semi- deviation up and down pattern from the index Dow Jones average refers to the superior performance of the stocks from the Brazilian index on the analysed period.
Keywords: Downside risk
Risco
Teoria Pós-Moderna da Carteira
IBRX100
Dow Jones
Risk
Post-Modern Portfolio Theory
???metadata.dc.subject.cnpq???: Administração
URI: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/5851
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