Matriz de covariâncias do estimador de máxima verossimilhança corrigido pelo viés em modelos lineares generalizados com parâmetro de dispersão desconhecido.

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Campus Campina Grande | Centro de Ciências e Tecnologia - CCT
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PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA
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Mestrado em Matemática.
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dc.creator.ID	BARROS, F. U.	pt_BR
dc.creator.Lattes	http://lattes.cnpq.br/7606089695228118	pt_BR
dc.contributor.advisor1	CAVALCANTI, Alexsandro Bezerra.
dc.contributor.advisor1ID	CAVALCANTI, A. B.	pt_BR
dc.contributor.advisor1Lattes	http://lattes.cnpq.br/9910076421632091	pt_BR
dc.contributor.referee1	BOTTER, Denise Aparecida.
dc.contributor.referee2	CORDEIRO, Gauss Moutinho.
dc.description.resumo	Com base na expressão de Pace e Salvan (1997 pág. 30), obtivemos a matriz de covariâncias de segunda ordem dos estimadores de máxima verossimilhança corrigidos pelo viés de ordem n−1 em modelos lineares generalizados, considerando o parâmetro de dispersão desconhecido, porém o mesmo para todas as observações. A partir dessa matriz, realizamos modi cações no teste de Wald. Os resultados obtidos foram avaliados através de estudos de simulação de Monte Carlo.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Centro de Ciências e Tecnologia - CCT	pt_BR
dc.publisher.program	PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA	pt_BR
dc.publisher.initials	UFCG	pt_BR
dc.subject.cnpq	Matemática	pt_BR
dc.title	Matriz de covariâncias do estimador de máxima verossimilhança corrigido pelo viés em modelos lineares generalizados com parâmetro de dispersão desconhecido.	pt_BR
dc.date.issued	2011-12
dc.description.abstract	Based on the expression of Pace and Salvan (1997 pág. 30), we obtained the second order covariance matrix of the of the maximum likelihood estimators corrected for bias of order n−1in generalized linear models, considering that the dispersion parameter is the same although unknown for all observations. From this matrix, we made modi cations to the Wald test. The results were evaluated through simulation studies of Monte Carlo.	pt_BR
dc.identifier.uri	http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/1278
dc.date.accessioned	2018-07-27T16:10:22Z
dc.date.available	2018-07-27
dc.date.available	2018-07-27T16:10:22Z
dc.type	Dissertação	pt_BR
dc.subject	Modelos lineares generalizados	pt_BR
dc.subject	matriz de covariâncias de segunda ordem	pt_BR
dc.subject	Estimador de máxima verossimilhança	pt_BR
dc.subject	Parâmetro de dispersão	pt_BR
dc.subject	Generalized linear models	pt_BR
dc.subject	Covariance matrix of the second order	pt_BR
dc.subject	Maximum likelihood estimator	pt_BR
dc.subject	Dispersion parameter	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.creator	BARROS, Fabiana Uchôa.
dc.publisher	Universidade Federal de Campina Grande	pt_BR
dc.language	por	pt_BR
dc.title.alternative	Matrix of covariates of the bias-corrected maximum likelihood estimator in generalized linear models with unknown dispersion parameter.	pt_BR
dc.description.sponsorship	Capes	pt_BR
dc.identifier.citation	BARROS, Fabiana Uchôa. Matriz de covariâncias do estimador de máxima verossimilhança corrigido pelo viés em modelos lineares generalizados com parâmetro de dispersão desconhecido. 2011. 71f. (Dissertação de Mestrado Acadêmico em Matemática), Programa de Pós-graduação em Matemática, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Campina Grande – Paraíba – Brasil, 2011. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/1278	pt_BR