Uma análise da relação entre as variáveis macroeconômicas e o índice IBOVESPA.

dc.description.resumo	O objetivo deste trabalho é analisar a relação de causalidade entre as variáveis macroeconômicas e o mercado acionário brasileiro. As variáveis macroeconômicas serão representadas por: taxa de câmbio, taxa de juros, preço do petróleo, taxa de inflação e risco-país, enquanto o retorno do mercado acionário será representado pelo Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa). O estudo utilizará regressão múltipla e analisará o período de janeiro de 2008 a julho de 2016. Para o estudo serão utilizadas técnicas econométricas: Teste da Raiz Unitária, Teste de co-integração Johansen, Teste de Causalidade de Granger, e modelos de regressão múltipla aliados ao teste Breusch Godfrey. Os resultados encontrados mostraram que o risco-país e a taxa de câmbio são as únicas variáveis significantes, apresentando relação negativa com o retorno do índice. Porém, as únicas variáveis que apresentaram capacidade preditiva foram taxa SELIC e o preço do petróleo.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.initials	UFCG	pt_BR
dc.subject.cnpq	Engenharia de Produção.	pt_BR
dc.citation.issue	5	pt_BR
dc.title	Uma análise da relação entre as variáveis macroeconômicas e o índice IBOVESPA.	pt_BR
dc.date.issued	2017
dc.identifier.uri	http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/31736
dc.date.accessioned	2023-10-03T11:15:30Z
dc.date.available	2023-10-03
dc.date.available	2023-10-03T11:15:30Z
dc.type	Artigo de Evento	pt_BR
dc.subject	Índice IBOVESPA	pt_BR
dc.subject	Variáveis macroeconômicas	pt_BR
dc.subject	Causalidade	pt_BR
dc.subject	Regressão múltipla	pt_BR
dc.subject	Teste da raiz unitária	pt_BR
dc.subject	Teste de co-integração Johansen	pt_BR
dc.subject	Teste de causalidade de Granger	pt_BR
dc.subject	Teste Breusch Godfrey	pt_BR
dc.subject	Taxa SELIC	pt_BR
dc.subject	Macroeconomia	pt_BR
dc.subject	IBOVESPA	pt_BR
dc.subject	IBOVESPA Index	pt_BR
dc.subject	Macroeconomic variables	pt_BR
dc.subject	Causality	pt_BR
dc.subject	Multiple regression	pt_BR
dc.subject	Unit root test	pt_BR
dc.subject	Johansen cointegration test	pt_BR
dc.subject	Granger causality test	pt_BR
dc.subject	Breusch Godfrey Test	pt_BR
dc.subject	SELIC rate	pt_BR
dc.subject	Macroeconomics	pt_BR
dc.subject	Indice IBOVESPA	pt_BR
dc.subject	Variables macroéconomiques	pt_BR
dc.subject	Causalité	pt_BR
dc.subject	Régression multiple	pt_BR
dc.subject	Test de racine unitaire	pt_BR
dc.subject	Test de cointégration de Johansen	pt_BR
dc.subject	Test de causalité de Granger	pt_BR
dc.subject	Test de Breusch Godfrey	pt_BR
dc.subject	Tarif SELIC	pt_BR
dc.subject	Macroéconomie	pt_BR
dc.subject	Variables macroeconómicas	pt_BR
dc.subject	Causalidad	pt_BR
dc.subject	Regresión múltiple	pt_BR
dc.subject	Prueba de raíz unitaria	pt_BR
dc.subject	Prueba de cointegración de johansen	pt_BR
dc.subject	Prueba de causalidad de Granger	pt_BR
dc.subject	Prueba de Breusch-Godfrey	pt_BR
dc.subject	Tasa SELIC	pt_BR
dc.subject	Macroeconómica	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.creator	FIGUEIREDO, Aline Macedo.
dc.creator	SABADINI, Felipe César.
dc.creator	MORALLES, Hérick Fernando.
dc.publisher	Universidade Federal de Campina Grande	pt_BR
dc.language	por	pt_BR
dc.title.alternative	An analysis of the relationship between macroeconomic variables and the IBOVESPA index.	pt_BR
dc.identifier.citation	FIGUEIREDO, Aline Macedo; SABADINI, Felipe César; MORALLES, Hérick Fernando. Uma análise da relação entre as variáveis macroeconômicas e o índice IBOVESPA. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 5., 2017, Sumé- PB. Anais [...]. Joinville - SC: UDESC/UNIVILLE, 2017. ISSN: 2318-9258. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/31736	pt_BR