dc.creator.ID |
BASTOS, F. S. |
pt_BR |
dc.creator.Lattes |
http://lattes.cnpq.br/8024699823289790 |
pt_BR |
dc.contributor.advisor1 |
SILVA, Adail Marcos Lima da |
|
dc.contributor.advisor1ID |
SILVA, A. M. L. |
pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes |
http://lattes.cnpq.br/2279984424355361 |
pt_BR |
dc.contributor.referee1 |
FARIAS, Cláudia Gomes de |
|
dc.contributor.referee1ID |
FARIAS, C. G. |
pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes |
http://lattes.cnpq.br/2922885697021371 |
pt_BR |
dc.contributor.referee2 |
OLIVEIRA, Hildegardes Santos de |
|
dc.contributor.referee2ID |
OLIVEIRA, H. S. |
pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes |
http://lattes.cnpq.br/8684527627469710 |
pt_BR |
dc.description.resumo |
A presente pesquisa consiste em um estudo realizado com alicerce nos dados dos retornos
mensais das ações componentes da carteira IBRX100 da MB&FBOVESPA. O objetivo
geral da pesquisa foi avaliar se em relação ao IBOVESPA, no período 2009 – 2013, as
ações componentes do IBRX100 obtiveram resultados melhores ou piores, segundo a
possibilidade de uso da teoria pós-moderna de risco na análise de desempenho. Quanto à
metodologia utilizada, realizou-se um estudo descritivo-explicativo quanto aos fins;
sendo documental e, quanto aos meios, também é caracterizada pelo espaço amostral das
ações que compõem a carteira do IBRX100 da MB&FBOVESPA; e o tratamento de
dados executado no estudo é de ordem quantitativa. Os resultados obtidos na pesquisa
evidenciam que as ações listadas no IBRX100 obtiveram, no período de 2009 – 2013,
resultados superiores ao benchmark representado pelo retorno médio mensal da carteira
teórica do IBOVESPA, uma vez que o estudo realizado comprovou a superioridade dos
semidesvios Upside em relação aos semidesvios Downside, ambos fundamentados na
teoria pós-moderna de mensuração do risco. |
pt_BR |
dc.publisher.country |
Brasil |
pt_BR |
dc.publisher.department |
Centro de Humanidades - CH |
pt_BR |
dc.publisher.initials |
UFCG |
pt_BR |
dc.subject.cnpq |
Administração |
pt_BR |
dc.title |
Aplicação da Teoria Pós-Moderna de Risco na avaliação do desempenho das ações listadas no IBRX100 a partir do Ibovespa como Benchmark. |
pt_BR |
dc.date.issued |
2014 |
|
dc.description.abstract |
This research consists of a study of the foundation data of the monthly returns of the
component stocks of the portfolio IBRX100 MB & FBOVESPA. The overall objective
of the research was to assess whether in relation to the BOVESPA Index in the period
2009 - 2013, the component stocks of IBRX100 obtained better or worse outcomes,
according to the possible use of postmodern theory of risk in performance analysis.
Regarding methodology, we conducted a descriptive-explanatory study on ends; and
documentary and, as to the means, it is also characterized by the sample space of the
shares in the portfolio of IBRX100 MB & FBOVESPA; and data processing is performed
in the study of quantitative. The results obtained in this research show that the actions
listed in IBRX100 obtained in the period 2009 - 2013, exceeding the benchmark
represented by the average monthly return of the theoretical portfolio of the IBOVESPA
Index results, since the study proved the superiority of semidesvios Upside in relation
Downside to semidesvios, both grounded in postmodern theory of risk measurement. |
pt_BR |
dc.identifier.uri |
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/5848 |
|
dc.date.accessioned |
2019-08-16T10:25:33Z |
|
dc.date.available |
2019-08-16 |
|
dc.date.available |
2019-08-16T10:25:33Z |
|
dc.type |
Trabalho de Conclusão de Curso |
pt_BR |
dc.subject |
Risco |
pt_BR |
dc.subject |
Downside Risk |
pt_BR |
dc.subject |
Upside Risk |
pt_BR |
dc.subject |
Benchmark |
pt_BR |
dc.subject |
Mensuração do Risco |
pt_BR |
dc.subject |
Risk |
pt_BR |
dc.subject |
Risk Assessment |
pt_BR |
dc.rights |
Acesso Aberto |
pt_BR |
dc.creator |
BASTOS, Fabio Silva. |
|
dc.publisher |
Universidade Federal de Campina Grande |
pt_BR |
dc.language |
por |
pt_BR |
dc.title.alternative |
Application of Postmodern Risk Theory in assessing the performance of shares listed on IBRX100 from Ibovespa as Benchmark. |
pt_BR |
dc.identifier.citation |
BASTOS, Fabio Silva. Aplicação da Teoria Pós-Moderna de Risco na avaliação do desempenho das ações listadas no IBRX100 a partir do Ibovespa como Benchmark. 2014, 63 f. (Trabalho de Conclusão de Curso - Relatório de Estágio Supervisionado), Curso de Administração, Centro de Humanidades, Universidade Federal de Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2014. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/5848 |
pt_BR |